Lista De Ações Com Opções Líquidas

Como encontrar as opções mais ativas e líquidas para negociação Publicado em 13 de fevereiro Ah, para pensar quão fino o véu que se encontra entre a dor do inferno e do paraíso. 8211 George William Russell - Bem-vindo de volta às reflexões da mesa de um comerciante de opções. Eu queria discutir alguns fatos importantes que os leitores devem ter em mente ao considerar um comércio de opções. Há muitas maneiras de fazer erros no meu mundo, e eu acho que fiz a maioria deles. Eu sugiro que você, pelo menos, considere os pontos que vou discutir - cada um me custou muito para aprender e eu gostaria de salvar a despesa e a frustração. Afinal, os erros são inevitáveis, pelo menos, faça com que eu não tenha avisado. Esteja avisado que existe um conjunto volumoso de dados específicos que decorrem dos vários parâmetros de preços das opções. Os vários pontos de dados para negociação de ações apenas exigem entradas de preço e volume. Os conjuntos de dados de opções como uma necessidade incluem parâmetros de volume, volatilidade implícita e tempo de expiração. Cada um desses conjuntos de dados existe para os vários preços de exercício em cada um dos vários meses de vencimento disponíveis para negociação. As compilações de dados são enormes. A magnitude dos dados disponíveis é abrupta na sua totalidade. É por esta razão que o comerciante de opções deve abordar cada comércio com uma hipótese específica de preço, tempo e volatilidade implícita. Uma das considerações mais importantes com as opções é a da liquidez. Os volumes de opções podem variar dramaticamente entre os vários subjacentes disponíveis. Considere o caso das opções da AAPL que têm volumes de negociação superiores a vários milhões de dólares a cada dia, isso é contrastado com as inúmeras ações subjacentes que possuem opções apenas negociadas que só negociam ocasionalmente e com compromisso. Eu acredito que é importante restringir o foco às ações que possuem opções que comercializam de forma consistente e em volume significativo. Comprar e vender opções negociadas finamente deixa você em risco significativo de sofrer de síndrome de Hotel California - você pode verificar a qualquer momento que quiser, mas você nunca pode sair. Pode ser possível negociar um preço razoável para entrar em uma posição, mas se você precisa sair, você pode esperar deixar uma libra ou mais de carne na mesa. Somente coisas ruins acontecem tipicamente ao negociar essas séries finas de Kate Moss. Eu sugiro fortemente que você as evite como a praga. Outro benefício para o uso de séries líquidas para negociação é o fato de que essas questões geralmente têm um deslizamento mínimo. Não foi há muito tempo que um spread de oferta e solicitação apertado foi considerado qualquer coisa abaixo de 25. No atual ambiente de negociação de opções, as cotações das séries ativamente comercializadas exibem rotineiramente os spreads de 2-3. É aqui que você quer viver e trabalhar. O arrastar produzido por spreads notáveis ​​aumenta dramaticamente a fricção comercial e resulta em deixar lucros potenciais para financiar o chalé de esqui dos fabricantes de mercado em Aspen. Essas missivas são dirigidas a esses comerciantes que começam a visitar meu mundo de opções. Como novos visitantes, gostaria de ver você testar as águas gentilmente para determinar se você gostaria de se tornar nossos novos vizinhos. Embora exista uma série de sites proprietários e forneça dados inestimáveis ​​ao comerciante experiente, há menos discussão sobre os sites gratuitos para aqueles que participam da nossa turnê introdutória. Como uma sugestão, acho que os recursos gratuitos do Chicago Board Options Exchange (CBOE) são excelentes. A discussão de hoje centrou-se principalmente na seleção apenas das opções mais ativas e líquidas para negociação. Um excelente lugar para começar a fim de encontrar as opções mais líquidas é a lista de opções disponíveis para a negociação da série de opções semanais. Este grupo diversificado representa uma pequena parcela do universo das opções inteiras, mas foi selecionado para incluir apenas a série mais comercializada. Eu chegarei a discussões específicas sobre as peculiaridades das opções semanais em futuras postagens. Por enquanto, basta dizer que a série incluída nos semanários é a mais líquida e o lugar para o qual o operador da opção aspirante deve dirigir sua atenção. A lista de subjacentes que tem opções semanais pode ser acessada gratuitamente como um arquivo Excel para download. Aqui. A turnê do meu mundo continuará na próxima semana, até então comercializar com segurança Este material não deve ser considerado conselho de investimento. J. W. Jones não é um conselheiro de investimentos registrado. Sob nenhuma circunstância, qualquer conteúdo desse artigo ou do site do OptionsTradingSignals seja usado ou interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer tipo de contrato de segurança ou commodity. Este material não é uma solicitação para uma abordagem comercial para os mercados financeiros. Qualquer decisão de investimento deve, em todos os casos, ser feita pelo leitor ou pelo seu conselheiro de investimento registrado. Esta informação é apenas para fins educacionais. O Conselho de Indústria de Opções Anuncia Volume de Opções de Janeiro aumenta 7,7 por cento no volume mais forte desde maio No mês passado, houve 361 milhões de contratos de opções negociados, cerca de 17,2 milhões por dia de negociação. Isso é um aumento de mais de 7 em comparação com o volume médio do ano passado. Um bom começo para 2013 para os comerciantes de opções porque o maior volume de opções faz para spreads menores e preenchimentos mais rápidos. Decidimos dar uma olhada em quais títulos subjacentes possuíam o maior volume de opções. Os dados seguintes para hoje (note que BBRY é o novo símbolo para RIMM, a partir de hoje): Opções de maior volume de ações negociadas em 4 de fevereiro de 2013 Os próximos símbolos na lista de ETFs (em ordem de liquidez, pelo menos) são: Volume Não deve ser o único critério que você usa ao escolher investimentos. No entanto, mais liquidez nunca dói e pode ser usado como um fator de muitos que você considera. Usando o botão Born To Sells, você pode configurar o filtro de interesse aberto para limitar os resultados apenas para as chamadas cobertas que tenham um interesse aberto superior ao mínimo que você especifica. Isso ajudará a mantê-lo fora de qualquer situação de baixo volume (grande propagação). Nota: volume significa a quantidade de contratos negociados em um dia, enquanto o interesse aberto é uma medida de quantos contratos existem a qualquer momento. Eles não são os mesmos, mas estão altamente correlacionados. Se uma série de opções tiver um volume enorme, provavelmente também tem um grande interesse aberto, e vice-versa. Se você estiver curioso, os próximos 10 símbolos na lista (em ordem de liquidez, pelo menos) são: porque esses estoques e ETFs são Tão líquido (cada operação de segurança é superior a 1B por dia), eles também possuem um mercado de opções ativo. Isso resulta em spreads menores em suas opções, o que é bom se você precisar ajustar uma posição de chamada coberta. O volume não deve ser o único critério que você usa ao escolher os investimentos. No entanto, mais liquidez nunca dói e pode ser usado como um fator de muitos que você considera.